Сравнение BRSIX с FRMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX).
BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FRMCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BRSIX и FRMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRSIX и FRMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.50% | 7.25% | 8.47% | 11.72% | 0.62% | 29.86% | 3.70% | 44.38% | -17.82% | 8.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FRMCX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции BRSIX уступали акциям FRMCX по среднегодовой доходности: 6.88% против 11.06% соответственно.
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
FRMCX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRSIX и FRMCX
BRSIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FRMCX в 1.23%.
Доходность на риск
BRSIX vs. FRMCX — Ранг доходности на риск
BRSIX
FRMCX
Сравнение BRSIX c FRMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) и Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRSIX | FRMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.09 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.05 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 3.56 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRSIX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.66 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BRSIX и FRMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRSIX и FRMCX
Дивидендная доходность BRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FRMCX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 15.02% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
Просадки
Сравнение просадок BRSIX и FRMCX
Максимальная просадка BRSIX за все время составила -61.79%, что больше максимальной просадки FRMCX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRSIX и FRMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRSIX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.79% | -56.77% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.02% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.66% | -32.84% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.09% | -43.50% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.26% | -10.90% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -8.75% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 4.42% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRSIX и FRMCX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что BRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRSIX | FRMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.97% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 13.62% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.50% | 23.70% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | 24.12% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.91% | -0.90% |