Сравнение BRRR с ZCSH
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - BRRR tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, BRRR returned -46.32% vs 882.99% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BRRR charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRRR показывает доходность -26.91%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 21.31%.
BRRR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -26.91%
- 1 год
- -46.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -26.91% | -6.50% | 87.59% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 21.31% | 446.78% | 139.58% |
Correlation
The correlation between BRRR and ZCSH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between BRRR and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BRRR
ZCSH
Сравнение BRRR c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRRR | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 12.81 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 23.39 | -24.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRRR и ZCSH
Максимальная просадка BRRR за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -93.73% | +40.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -69.62% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.03% | -27.64% | -21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.78% | -73.50% | +55.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.25% | 38.07% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и ZCSH
Текущая волатильность для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) составляет 10.72%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что BRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 31.32% | -20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 106.54% | -71.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 174.73% | -130.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 137.92% | -88.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 137.92% | -88.29% |
Сравнение комиссий BRRR и ZCSH
BRRR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и ZCSH
Ни BRRR, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRRR and ZCSH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (31.32%) compared to BRRR (10.72%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -53.33% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 882.99% vs -46.32% for BRRR. On fees, BRRR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BRRR has been the lower-risk option at 10.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 882.99% return vs -46.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRRR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BRRR and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BRRR tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор