Сравнение BRRR с BTC
BRRR (Valkyrie Bitcoin ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BRRR is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, BRRR returned -39.68% vs -39.58% for BTC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BRRR charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BRRR и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRRR показывает доходность -27.58%, а BTC немного выше – -27.45%.
BRRR
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -22.23%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRRR и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRRR Valkyrie Bitcoin ETF | -27.58% | -6.50% | 43.13% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between BRRR and BTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BRRR and BTC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRRR vs. BTC — Ранг доходности на риск
BRRR
BTC
Сравнение BRRR c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRRR | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.39 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRRR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.03 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BRRR и BTC
Максимальная просадка BRRR за все время составила -49.49%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRRR и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRRR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -49.43% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -49.43% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -49.43% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -16.68% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 28.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRRR и BTC
Valkyrie Bitcoin ETF (BRRR) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеют волатильность 9.13% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRRR | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 9.06% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 33.91% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 43.72% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 48.29% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 48.29% | +1.60% |
Сравнение комиссий BRRR и BTC
BRRR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRRR и BTC
Ни BRRR, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BRRR and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRRR has higher volatility (9.13%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, BRRR dropped -49.49% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, BTC leads with -39.58% vs -39.68% for BRRR. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -39.58% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for BRRR.
BRRR and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Valkyrie Digital Assets and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for BRRR and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRRR и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор