PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с PMPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.45%/yr vs 10.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -14.45% против 10.65% соответственно.

BRPIX

1 день
0.48%
1 месяц
0.12%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.30%
1 год
-16.38%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-14.45%

PMPIX

1 день
-6.40%
1 месяц
-14.49%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-22.64%
1 год
70.50%
3 года*
49.90%
5 лет*
18.32%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-7.24%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		-16.68%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between BRPIX and PMPIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г.

-0.26

The correlation between BRPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с UWPIXBRPIX с SOPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

BRPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
0.93

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
1.45

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.31

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

3.30

-5.03

BRPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и PMPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-94.34%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-49.65%

+32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-49.65%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-61.05%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-65.94%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-51.98%

-44.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.18%

-59.65%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.71%

19.65%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 4.62%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

24.96%

-20.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

58.29%

-48.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

69.94%

-57.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

53.74%

-36.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

52.85%

-34.92%

Сравнение комиссий BRPIX и PMPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и PMPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PMPIX в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.68%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.52%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and PMPIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (24.96%) compared to BRPIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор