PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.37%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.88%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -14.37% против 13.65% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-8.55%
1 год
-18.40%
3 года*
-16.07%
5 лет*
-11.52%
10 лет*
-14.37%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.88%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between BRPIX and PMPIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2002 г.

-0.26

The correlation between BRPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с RYVNXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с VOO

Доходность на риск

BRPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.56

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
1.93

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.27

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.49

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

6.11

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

1.56

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.36

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.26

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.08

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и PMPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-94.34%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-41.66%

+22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-41.66%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-61.05%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.74%

-65.94%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.37%

-41.37%

-55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.10%

-59.69%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

16.96%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 2.98%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

21.63%

-18.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

54.56%

-45.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

67.21%

-55.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

53.08%

-35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

52.51%

-34.63%

Сравнение комиссий BRPIX и PMPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и PMPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.77%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and PMPIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to BRPIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор