PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRPIX с ENPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRPIX (ProFunds Bear Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - BRPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BRPIX returned -14.01%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. BRPIX charges 1.64%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности BRPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRPIX показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 39.97%. За последние 10 лет акции BRPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -14.01% против 6.10% соответственно.

BRPIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.22%
1 год
-14.35%
3 года*
-14.64%
5 лет*
-10.75%
10 лет*
-14.01%

ENPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
27.80%
С начала года
39.97%
1 год
48.31%
3 года*
16.19%
5 лет*
27.07%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRPIX
ProFunds Bear Fund		-8.22%-12.27%-20.40%-15.39%17.31%-24.68%-25.63%-23.18%4.03%-18.03%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		39.97%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between BRPIX and ENPIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

-0.57

The correlation between BRPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Bear Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с BRPIX:
BRPIX с AMATBRPIX с RYURXBRPIX с RYVNXBRPIX с SOPIXBRPIX с UWPIXBRPIX с PSTIXBRPIX с RYTPX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FYAIXENPIX с FSELX

Доходность на риск

BRPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRPIX
Ранг доходности на риск BRPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bear Fund (BRPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.48

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.98

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.02

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

5.37

-7.05

BRPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRPIX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRPIX и ENPIX

Максимальная просадка BRPIX за все время составила -96.76%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.76%

-90.12%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-23.01%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.49%

-32.27%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.06%

-36.48%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.55%

-84.54%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.35%

-15.08%

-81.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-36.82%

-25.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

8.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRPIX и ENPIX

Текущая волатильность для ProFunds Bear Fund (BRPIX) составляет 3.57%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что BRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

10.71%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

25.06%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

31.49%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

38.64%

-21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

44.69%

-26.82%

Сравнение комиссий BRPIX и ENPIX

BRPIX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRPIX и ENPIX

Дивидендная доходность BRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности ENPIX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRPIX
ProFunds Bear Fund		4.73%4.35%0.00%5.58%0.00%0.00%0.06%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.97%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%

Часто задаваемые вопросы

BRPIX and ENPIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (10.71%) compared to BRPIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, BRPIX dropped -96.76% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор