Сравнение BROIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BROIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BROIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BROIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 1.44% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 0.17% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BROIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью 0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BROIX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции FASGX немного отстают с 9.05%.
BROIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.43%
FASGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BROIX и FASGX
BROIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BROIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BROIX
FASGX
Сравнение BROIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BROIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.06 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.13 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 9.20 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BROIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BROIX и FASGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BROIX и FASGX
Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности FASGX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 7.03% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.32% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BROIX и FASGX
Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BROIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.49% | -47.35% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -7.95% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -23.54% | -4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -27.20% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.62% | -4.95% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.74% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.10% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BROIX и FASGX
BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BROIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.14% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 8.15% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 13.02% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 12.18% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.58% | +3.74% |