PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BROIX с DWMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BROIX и DWMF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BROIX и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.78%
3.88%
BROIX
DWMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BROIX:

0.54

DWMF:

1.21

Коэф-т Сортино

BROIX:

0.82

DWMF:

1.74

Коэф-т Омега

BROIX:

1.10

DWMF:

1.21

Коэф-т Кальмара

BROIX:

0.71

DWMF:

2.17

Коэф-т Мартина

BROIX:

2.09

DWMF:

5.65

Индекс Язвы

BROIX:

3.34%

DWMF:

1.99%

Дневная вол-ть

BROIX:

12.93%

DWMF:

9.27%

Макс. просадка

BROIX:

-54.49%

DWMF:

-29.70%

Текущая просадка

BROIX:

-9.89%

DWMF:

-5.12%

Доходность по периодам

С начала года, BROIX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 9.47%.


BROIX

С начала года

4.38%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.78%

1 год

5.37%

5 лет

5.58%

10 лет

5.67%

DWMF

С начала года

9.47%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.88%

1 год

10.18%

5 лет

4.22%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BROIX и DWMF

BROIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.


BROIX
BlackRock Advantage International Fund
График комиссии BROIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии DWMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BROIX c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage International Fund (BROIX) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BROIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.541.21
Коэффициент Сортино BROIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.821.74
Коэффициент Омега BROIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.21
Коэффициент Кальмара BROIX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.712.17
Коэффициент Мартина BROIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.095.65
BROIX
DWMF

Показатель коэффициента Шарпа BROIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BROIX и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
1.21
BROIX
DWMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BROIX и DWMF

Дивидендная доходность BROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DWMF в 3.55%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BROIX
BlackRock Advantage International Fund
1.88%2.71%3.37%3.31%1.72%2.67%2.69%0.72%2.09%0.79%1.80%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
3.55%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BROIX и DWMF

Максимальная просадка BROIX за все время составила -54.49%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BROIX и DWMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.89%
-5.12%
BROIX
DWMF

Волатильность

Сравнение волатильности BROIX и DWMF

BlackRock Advantage International Fund (BROIX) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что BROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
2.12%
BROIX
DWMF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab