PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с MEAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

BRNY и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и MEAR

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%8.91%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.54%3.76%3.40%3.93%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.54%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.24%
3 года*
3.51%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий BRNY и MEAR

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BRNY vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.80

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.77

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.72

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

3.74

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

20.88

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.80

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.09

+0.27

Корреляция

Корреляция между BRNY и MEAR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и MEAR

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и MEAR

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-2.68%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-0.86%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-0.28%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.19%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.15%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и MEAR

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.37%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

0.59%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

1.16%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

0.98%

+16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

1.52%

+15.53%