Сравнение BRNY с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
BRNY и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и FTSD
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
BRNY vs. FTSD — Ранг доходности на риск
BRNY
FTSD
Сравнение BRNY c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.39 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.40 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.60 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.07 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 23.06 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.39 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и FTSD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FTSD
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FTSD
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -5.32% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -0.93% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.07% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -0.61% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.20% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FTSD
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 0.53% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 0.87% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 1.96% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 1.83% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 1.79% | +15.27% |