Сравнение BRNY с FPAS
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, BRNY returned 29.32% vs 2.68% for FPAS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.65%.
BRNY
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPAS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRNY и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 10.54% | 22.02% | 4.65% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.65% | 7.15% | -0.03% |
Correlation
The correlation between BRNY and FPAS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between BRNY and FPAS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. FPAS — Ранг доходности на риск
BRNY
FPAS
Сравнение BRNY c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.09 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 3.27 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.84 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.99 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и FPAS
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -2.47% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -2.47% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -1.75% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.67% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.82% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и FPAS
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с FPA Short Duration Government ETF (FPAS) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.10% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 2.24% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 3.25% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 4.09% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 4.09% | +12.91% |
Сравнение комиссий BRNY и FPAS
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и FPAS
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности FPAS в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.34% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.77% | 4.75% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRNY and FPAS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (5.30%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, BRNY leads with 29.32% vs 2.68% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRNY has performed better with a 29.32% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
FPAS has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.34% for BRNY.
They also come from different issuers: Alpha Architect and FPA. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.09% for FPAS.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор