Сравнение BRKW с EGGY
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 52.35% for EGGY. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 46.16%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 46.16% | 8.45% |
Correlation
The correlation between BRKW and EGGY is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. EGGY — Ранг доходности на риск
BRKW
EGGY
Сравнение BRKW c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.87 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.10 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и EGGY
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -18.34% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -18.34% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.88% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -5.21% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 7.40% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и EGGY
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 15.72% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 27.20% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 32.28% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 30.48% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 30.48% | -13.32% |
Сравнение комиссий BRKW и EGGY
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и EGGY
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности EGGY в 24.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.41% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and EGGY have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (15.72%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 52.35% vs -3.41% for BRKW. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 52.35% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 24.41% for EGGY.
They also come from different issuers: Roundhill and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор