Сравнение BRKU с TSMY
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -3.38% vs 60.14% for TSMY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 30.86%.
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 41.00% | 3.05% |
Correlation
The correlation between BRKU and TSMY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between BRKU and TSMY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. TSMY — Ранг доходности на риск
BRKU
TSMY
Сравнение BRKU c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.90 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.06 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и TSMY
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -31.15% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -15.50% | -6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -11.40% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -5.47% | -14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 4.62% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и TSMY
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.31%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 14.42% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 26.93% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 32.61% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 34.32% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 34.32% | -0.32% |
Сравнение комиссий BRKU и TSMY
BRKU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и TSMY
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности TSMY в 55.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and TSMY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (14.42%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs -3.38% for BRKU. On fees, BRKU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 2.66% for BRKU.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while TSMY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.99% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор