PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRKU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

BRKU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRKU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRKU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRKU и NRGU

2026 (YTD)2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		-12.18%-4.03%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, BRKU показывает доходность -12.18%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

BRKU

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-12.18%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BRKU:
BRKU с BRK-BBRKU с TQQQBRKU с VOOBRKU с QQQBRKU с BRKWBRKU с SSOBRKU с QLD
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий BRKU и NRGU

BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BRKU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKU
Ранг доходности на риск BRKU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKU: 22
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRKUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.79

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

1.48

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.29

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

2.64

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRKU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKU на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRKUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.79

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.61

-0.84

Корреляция

Корреляция между BRKU и NRGU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKU и NRGU

Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BRKU
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares		2.90%2.44%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRKU и NRGU

Максимальная просадка BRKU за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRKUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-57.50%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-55.24%

+21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-17.40%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-25.38%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.25%

27.12%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKU и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.55%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRKUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

23.31%

-14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.57%

50.27%

-28.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

88.18%

-52.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

87.12%

-51.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

87.12%

-51.44%