Сравнение BRKU с CHAT
BRKU (Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BRKU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKU returned -3.38% vs 73.94% for CHAT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRKU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности BRKU и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKU показывает доходность -10.03%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
BRKU
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -5.95%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKU и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | -10.03% | 6.44% | -3.78% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | -0.88% |
Correlation
The correlation between BRKU and CHAT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between BRKU and CHAT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKU vs. CHAT — Ранг доходности на риск
BRKU
CHAT
Сравнение BRKU c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKU | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.80 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.13 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKU и CHAT
Максимальная просадка BRKU за все время составила -35.37%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKU и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKU | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.37% | -31.34% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.06% | -19.54% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.40% | -19.54% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -5.52% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 6.67% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKU и CHAT
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares (BRKU) составляет 8.31%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что BRKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKU | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 16.90% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 32.39% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 37.11% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.00% | 31.83% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 31.83% | +2.17% |
Сравнение комиссий BRKU и CHAT
BRKU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKU и CHAT
Дивидендная доходность BRKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CHAT в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares | 2.66% | 2.44% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
BRKU and CHAT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to BRKU (8.31%). In terms of maximum drawdown, BRKU dropped -35.37% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 73.94% vs -3.38% for BRKU. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRKU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 73.94% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for BRKU.
BRKU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.01% for CHAT.
BRKU is categorized as Leveraged Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for BRKU and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKU и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор