Сравнение BRKR с VAL
BRKR (Bruker Corporation) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. BRKR operates in Medical Devices (Healthcare), while VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, BRKR returned -2.60%/yr vs 25.94%/yr for VAL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRKR и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKR показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 84.35%.
BRKR
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- 57.77%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 59.38%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 8.97%
VAL
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 84.35%
- 6 месяцев
- 55.89%
- 1 год
- 132.92%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKR и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 27.49% | -19.24% | -19.99% | 7.82% | -18.29% | 22.41% |
VAL Valaris Limited | 84.35% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 51.90% |
Correlation
The correlation between BRKR and VAL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.15 |
The correlation between BRKR and VAL shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRKR:
$9.16B
VAL:
$6.43B
BRKR:
-$0.17
VAL:
$14.28
BRKR:
2.64
VAL:
2.95
BRKR:
3.71
VAL:
2.03
BRKR:
$3.46B
VAL:
$2.21B
BRKR:
$1.57B
VAL:
$493.00M
BRKR:
$224.20M
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKR vs. VAL — Ранг доходности на риск
BRKR
VAL
Сравнение BRKR c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bruker Corporation (BRKR) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKR | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 7.07 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 17.09 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKR | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.24 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BRKR и VAL
Максимальная просадка BRKR за все время составила -94.83%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKR и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKR | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.83% | -63.82% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.85% | -18.92% | -20.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -63.82% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -63.82% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -18.08% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.72% | -18.77% | -38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 7.81% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKR и VAL
Bruker Corporation (BRKR) имеет более высокую волатильность в 20.22% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что BRKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKR | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.22% | 14.94% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.45% | 47.75% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.81% | 59.75% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 50.01% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 50.29% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKR и VAL
Дивидендная доходность BRKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKR Bruker Corporation | 0.33% | 0.42% | 0.34% | 0.27% | 0.29% | 0.19% | 0.30% | 0.31% | 0.54% | 0.47% | 0.76% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRKR и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bruker Corporation и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRKR и VAL
BRKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.80M при выручке в 823.40M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.20M при выручке в 823.40M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BRKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bruker Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 823.40M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRKR and VAL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKR has higher volatility (20.22%) compared to VAL (14.94%). In terms of maximum drawdown, BRKR dropped -94.83% vs VAL's -63.82%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKR и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор