Сравнение BRKD с YXI
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 4.17% for YXI. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRKD показывает доходность 5.90%, а YXI немного выше – 6.12%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
YXI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.84%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -7.66%
- Всё время*
- -8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $21.47K | $29.43K | $34.30K |
Сравнение доходности по годам BRKD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 6.12% | -22.87% | 3.33% |
Correlation
The correlation between BRKD and YXI is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between BRKD and YXI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. YXI — Ранг доходности на риск
BRKD
YXI
Сравнение BRKD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.31 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.78 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и YXI
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -81.15% | +63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -13.55% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -78.33% | +74.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -54.53% | +47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.37% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и YXI
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.78% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 15.81% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 20.93% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 31.28% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 27.48% | -11.17% |
Сравнение комиссий BRKD и YXI
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и YXI
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности YXI в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.68% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and YXI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (6.78%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 4.17% vs -0.22% for BRKD. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 4.17% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
YXI has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.91% for BRKD.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор