Сравнение BRKD с SPXS
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) и SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — BRKD отслеживает Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), а SPXS отслеживает S&P 500 Index (-300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год BRKD показал 12.23% против -58.52% у SPXS. При корреляции 0.31 их движения в цене в значительной степени независимы. BRKD взимает 1.00% в год против 1.08% у SPXS.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SPXS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -11.57%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -20.27%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -58.52%
- 3 года*
- -41.08%
- 5 лет*
- -33.18%
- 10 лет*
- -41.09%
Сравнение доходности по годам BRKD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -11.57% | -41.53% | 10.68% |
Корреляция
Корреляция между BRKD и SPXS составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
BRKD
SPXS
Сравнение BRKD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.50 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -2.66 | +3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.70 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.91 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.13 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.50 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.83 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SPXS
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -100.00% | +82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -61.18% | +51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -100.00% | +96.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -96.28% | +88.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 49.41% | -44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 3.56%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 16.38% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 28.55% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 39.28% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 50.51% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 53.53% | -35.44% |
Сравнение комиссий BRKD и SPXS
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SPXS
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SPXS в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.14% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |