Сравнение BRKD с SELV
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while SELV is a Low Volatility fund actively managed by SEI. BRKD is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 14.83% for SELV. Their -0.55 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 8.08%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
SELV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $562.11K | $491.64K | $527.59K |
Сравнение доходности по годам BRKD и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 8.08% | 12.86% | -3.34% |
Correlation
The correlation between BRKD and SELV is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between BRKD and SELV shifts across timeframes, from -0.55 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. SELV — Ранг доходности на риск
BRKD
SELV
Сравнение BRKD c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.51 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.73 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и SELV
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -13.73% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -5.92% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.16% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -2.34% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.21% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и SELV
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.29% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.94% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 9.84% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 11.97% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 11.97% | +4.34% |
Сравнение комиссий BRKD и SELV
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и SELV
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SELV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.65% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and SELV have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SELV has higher volatility (4.29%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs SELV's -13.73%.
On 1-year performance, SELV leads with 14.83% vs -0.22% for BRKD. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SELV has performed better with a 14.83% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.65% for SELV.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while SELV is Low Volatility. They also come from different issuers: Direxion and SEI. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.15% for SELV.
SELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор