Сравнение BRKD с PWV
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 32.08% for PWV. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.55%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 21.64%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам BRKD и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | -3.61% |
Correlation
The correlation between BRKD and PWV is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.53 |
The correlation between BRKD and PWV shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. PWV — Ранг доходности на риск
BRKD
PWV
Сравнение BRKD c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 7.95 | -7.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 28.38 | -28.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и PWV
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -49.04% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -4.05% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.85% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -9.43% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.13% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и PWV
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Large Cap Value ETF (PWV) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.52% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.22% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 9.58% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.26% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.13% | -0.82% |
Сравнение комиссий BRKD и PWV
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PWV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и PWV
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PWV в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and PWV have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (2.52%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs PWV's -49.04%.
On 1-year performance, PWV leads with 32.08% vs -0.22% for BRKD. On fees, PWV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWV has performed better with a 32.08% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.65% for PWV.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while PWV is Large Cap Value Equities. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.55% for PWV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор