Сравнение BRKD с OUSA
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BRKD is a Inverse Equities fund tracking the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while OUSA is a Quality Factor fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned -0.22% vs 16.43% for OUSA. Their -0.52 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и OUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью 8.40%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.59%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.59%
OUSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $787.13K | $1.27M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам BRKD и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 8.40% | 10.23% | -3.07% |
Correlation
The correlation between BRKD and OUSA is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between BRKD and OUSA has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.42 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. OUSA — Ранг доходности на риск
BRKD
OUSA
Сравнение BRKD c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.97 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.89 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и OUSA
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и OUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -33.12% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.36% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -0.04% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -3.49% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.39% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и OUSA
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.82% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 8.10% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 10.22% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.39% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.19% | +1.12% |
Сравнение комиссий BRKD и OUSA
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и OUSA
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности OUSA в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.33% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and OUSA have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUSA has higher volatility (3.82%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs OUSA's -33.12%.
On 1-year performance, OUSA leads with 16.43% vs -0.22% for BRKD. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUSA has performed better with a 16.43% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.33% for OUSA.
BRKD is categorized as Inverse Equities, while OUSA is Quality Factor. BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and O'Shares Investments. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.48% for OUSA.
OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и OUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор