Сравнение BRKD с CRCD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. BRKD is passively managed, while CRCD is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BRKD charges 1.00%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.04%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 0.68% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
Correlation
The correlation between BRKD and CRCD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. CRCD — Ранг доходности на риск
BRKD
CRCD
Сравнение BRKD c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRKD | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.45 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок BRKD и CRCD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -96.95% | +79.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -94.33% | +90.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -54.75% | +47.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 203.94% | -190.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 203.94% | -186.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 203.94% | -186.71% |
Сравнение комиссий BRKD и CRCD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и CRCD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and CRCD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор