Сравнение BRKD с BNKD
BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%) while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BRKD returned 5.16% vs -68.88% for BNKD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BRKD charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности BRKD и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKD показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -37.77%.
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKD и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -1.15% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -59.47% |
Correlation
The correlation between BRKD and BNKD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKD vs. BNKD — Ранг доходности на риск
BRKD
BNKD
Сравнение BRKD c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKD | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -1.01 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.65 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKD и BNKD
Максимальная просадка BRKD за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки BNKD в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKD и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.92% | -87.96% | +70.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -68.06% | +58.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -87.77% | +84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -64.83% | +57.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 43.72% | -38.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKD и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) составляет 0.00%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что BRKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKD | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 17.41% | -17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 46.55% | -37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 58.11% | -45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 73.83% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 73.83% | -56.94% |
Сравнение комиссий BRKD и BNKD
BRKD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKD и BNKD
Дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
Часто задаваемые вопросы
BRKD and BNKD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.41%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BRKD dropped -17.92% vs BNKD's -87.96%.
On 1-year performance, BRKD leads with 5.16% vs -68.88% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 5.16% return vs -68.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for BNKD.
BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.00% for BRKD and 0.95% for BNKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKD и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор