Сравнение BRKC с QQA
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.47% vs 26.02% for QQA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 14.91% |
Correlation
The correlation between BRKC and QQA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. QQA — Ранг доходности на риск
BRKC
QQA
Сравнение BRKC c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.99 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 12.72 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и QQA
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -19.73% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.76% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -2.68% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.53% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.05% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и QQA
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.55%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.70% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.35% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.97% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 18.59% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 18.59% | -6.13% |
Сравнение комиссий BRKC и QQA
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и QQA
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and QQA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.70%) compared to BRKC (2.55%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs -1.47% for BRKC. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 21.49%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор