PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRKC с EGGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRKC и EGGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKC показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у EGGQ с доходностью 39.75%.


BRKC

1 день
0.58%
1 месяц
1.45%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EGGQ

1 день
-6.25%
1 месяц
9.79%
С начала года
39.75%
6 месяцев
36.73%
1 год
61.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKC и EGGQ


2026 (YTD)2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
-1.08%0.76%
EGGQ
NestYield Visionary ETF
39.75%15.17%

Correlation

The correlation between BRKC and EGGQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

NestYield Visionary ETF

Доходность на риск

BRKC vs. EGGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 88
Ранг коэф-та Мартина

EGGQ
Ранг доходности на риск EGGQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKC c EGGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRKCEGGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.14

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

8.35

-8.58

BRKC vs. EGGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа EGGQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKC и EGGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKC и EGGQ

Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и EGGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRKCEGGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-22.70%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-19.76%

+12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.25%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.64%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

7.41%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKC и EGGQ

Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.50%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRKCEGGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

15.85%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

28.31%

-18.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

34.06%

-21.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

34.14%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

34.14%

-21.66%

Сравнение комиссий BRKC и EGGQ

BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKC и EGGQ

Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности EGGQ в 5.47%


ПозицияTTM2025
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF
20.96%10.81%
EGGQ
NestYield Visionary ETF
5.47%5.70%

Часто задаваемые вопросы


BRKC and EGGQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGQ has higher volatility (15.85%) compared to BRKC (2.50%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs EGGQ's -22.70%.

On 1-year performance, EGGQ leads with 61.68% vs -0.86% for BRKC. On fees, EGGQ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGQ has performed better with a 61.68% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGGQ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.

BRKC has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 5.47% for EGGQ.

They also come from different issuers: YieldMax and NestYield. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.89% for EGGQ.

EGGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKC и EGGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор