Сравнение BRK-B с VIGAX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.87%/yr for VIGAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VIGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.87% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
VIGAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 17.87%
Сравнение доходности по годам BRK-B и VIGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 4.85% | 19.43% | 32.67% | 46.76% | -33.14% | 27.26% | 40.18% | 37.23% | -3.35% | 27.80% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VIGAX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.45 |
The correlation between BRK-B and VIGAX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VIGAX — Ранг доходности на риск
BRK-B
VIGAX
Сравнение BRK-B c VIGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VIGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.29 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.48 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VIGAX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VIGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -50.66% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.51% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.04% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.63% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -35.63% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -5.66% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.95% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VIGAX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VIGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.91% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.06% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 16.55% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.44% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.63% | -2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VIGAX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VIGAX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VIGAX's -50.66%.
VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VIGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор