Сравнение BRK-B с SMHX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, BRK-B returned -0.12% vs 109.92% for SMHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 56.56%.
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
SMHX
- 1 день
- -10.44%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 56.56%
- 6 месяцев
- 48.92%
- 1 год
- 109.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | -2.43% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 56.56% | 30.00% | 17.76% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SMHX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between BRK-B and SMHX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SMHX — Ранг доходности на риск
BRK-B
SMHX
Сравнение BRK-B c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 6.48 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 18.08 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.21 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.58 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SMHX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -38.53% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -17.06% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -12.26% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.33% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 6.10% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SMHX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.08%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 16.81% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 27.61% | -16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 34.44% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 40.73% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 40.73% | -21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SMHX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SMHX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (16.81%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор