Сравнение BRK-B с SIVR
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 14.57%/yr for SIVR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SIVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-B показывает доходность -1.42%, а SIVR немного выше – -1.40%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.57% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
SIVR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 92.86%
- 3 года*
- 42.25%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SIVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | -1.40% | 145.34% | 21.08% | -0.91% | 2.59% | -12.33% | 47.52% | 15.17% | -8.96% | 5.97% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SIVR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between BRK-B and SIVR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SIVR — Ранг доходности на риск
BRK-B
SIVR
Сравнение BRK-B c SIVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SIVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.06 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.44 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SIVR
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SIVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -75.85% | +21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -45.33% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -45.33% | +30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -45.33% | +18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -45.33% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -39.85% | +31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -47.83% | +36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 21.00% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SIVR
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SIVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 16.52% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 59.14% | -48.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 59.96% | -45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 36.53% | -19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.05% | -12.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SIVR
Ни BRK-B, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SIVR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIVR has higher volatility (16.52%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SIVR's -75.85%.
SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SIVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор