Сравнение BRK-B с RYCEY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.49% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам BRK-B и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between BRK-B and RYCEY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and RYCEY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
RYCEY:
$147.86B
BRK-B:
$33.62
RYCEY:
£0.99
BRK-B:
14.55
RYCEY:
13.26
BRK-B:
0.56
RYCEY:
0.03
BRK-B:
2.81
RYCEY:
2.77
BRK-B:
1.45
RYCEY:
40.55
BRK-B:
$375.39B
RYCEY:
£40.04B
BRK-B:
$94.36B
RYCEY:
£10.10B
BRK-B:
$71.92B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
BRK-B
RYCEY
Сравнение BRK-B c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.13 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.98 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и RYCEY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -99.07% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -21.75% | +12.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.37% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -62.01% | +35.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -94.64% | +65.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -77.68% | +68.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -84.15% | +73.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.73% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и RYCEY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 12.00% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 32.70% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 37.88% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 43.48% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 49.35% | -29.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и RYCEY
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и RYCEY
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and RYCEY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор