PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с HIGH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с HIGH.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Over the past 5 years, BRK-B returned 11.03%/yr vs 1.47%/yr for HIGH.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и HIGH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRK-B торгуется в USD, в то время как HIGH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIGH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у HIGH.L с доходностью -1.19%.

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%

HIGH.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.05%
3 года*
8.56%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и HIGH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%8.22%
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-1.19%18.98%-0.83%15.11%-14.77%-4.19%10.05%7.62%-7.91%1.16%

Correlation

The correlation between BRK-B and HIGH.L is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.26

The correlation between BRK-B and HIGH.L shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с JEPQHIGH.L с SPYHIGH.L с IEAA.L

Доходность на риск

BRK-B vs. HIGH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c HIGH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BHIGH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.52

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.79

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.54

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

1.59

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. HIGH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HIGH.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и HIGH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BHIGH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.52

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.20

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и HIGH.L

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки HIGH.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и HIGH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BHIGH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-31.47%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.40%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-7.61%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.42%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-4.07%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.41%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.53%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и HIGH.L

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BHIGH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.11%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

5.84%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

7.83%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

10.52%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

10.92%

+8.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и HIGH.L

Ни BRK-B, ни HIGH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and HIGH.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и HIGH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор