PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с FSCSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 16.09%/yr for FSCSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 13.22% против 16.09% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

FSCSX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.79%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.86%
1 год
-10.77%
3 года*
9.63%
5 лет*
5.10%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-13.54%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between BRK-B and FSCSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.38

The correlation between BRK-B and FSCSX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

BRK-B vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.42

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.35

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.78

+0.73

BRK-B vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и FSCSX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-64.66%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-34.24%

+24.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-34.24%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-37.06%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-37.06%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-18.48%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.22%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

15.37%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и FSCSX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

12.57%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

25.44%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

28.43%

-14.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

26.51%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

24.63%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и FSCSX

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		23.23%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and FSCSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FSCSX's -64.66%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор