PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ETV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с ETV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, ETV in Asset Management. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.44%/yr for ETV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ETV с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.44% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

ETV

1 день
0.48%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.52%
6 месяцев
8.33%
1 год
18.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ETV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		6.52%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%

Correlation

The correlation between BRK-B and ETV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BRK-B and ETV has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.06T

ETV:

$1.73B

EPS

BRK-B:

$33.62

ETV:

$4.95

Коэффициент P/E

BRK-B:

14.55

ETV:

2.98

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.56

ETV:

0.10

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.81

ETV:

5.68

Коэффициент P/B

BRK-B:

1.45

ETV:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

ETV:

$303.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

ETV:

$149.51M

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

ETV:

$578.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX

Доходность на риск

BRK-B vs. ETV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BETVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.49

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.14

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.78

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.05

-9.10

BRK-B vs. ETV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ETV равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ETV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ETV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BETVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-52.11%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.34%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.27%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-22.71%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.39%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-1.14%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.57%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.03%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ETV

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BETVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.67%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.11%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.31%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.88%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.29%

+0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и ETV

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.06%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и ETV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
72.11M
(BRK-B) Общая выручка
(ETV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and ETV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to ETV (3.67%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ETV's -52.11%.

ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ETV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор