Сравнение BRK-B с BAI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, BRK-B returned -0.12% vs 73.98% for BAI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 36.79%.
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
BAI
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 36.79%
- 6 месяцев
- 32.16%
- 1 год
- 73.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | -1.77% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 36.79% | 25.22% | 8.06% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BAI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between BRK-B and BAI shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BAI — Ранг доходности на риск
BRK-B
BAI
Сравнение BRK-B c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.58 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.40 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.18 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.30 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BAI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.09% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.22% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -12.27% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.94% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.99% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BAI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.08%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 15.64% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 28.35% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 34.05% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 35.91% | -18.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 35.91% | -16.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BAI
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.31% | 1.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BAI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (15.64%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BAI's -34.09%.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор