Сравнение BRK-B с BAI
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, BRK-B returned 0.33% vs 86.38% for BAI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 54.47%.
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
BAI
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 54.47%
- 6 месяцев
- 51.29%
- 1 год
- 86.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и BAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | -2.34% |
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 54.47% | 25.22% | 8.89% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BAI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between BRK-B and BAI shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BAI — Ранг доходности на риск
BRK-B
BAI
Сравнение BRK-B c BAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | BAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 5.35 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 14.05 | -13.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BAI
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -34.09% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.22% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -5.14% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -6.87% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 6.17% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BAI
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.80%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 19.85% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 31.46% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 37.37% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 37.40% | -20.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 37.40% | -18.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BAI
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | 1.15% | 1.80% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BAI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAI has higher volatility (19.85%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BAI's -34.09%.
BAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор