Сравнение BRK-B с ASML.AS
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.14%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK-B торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 13.14% против 34.26% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ASML.AS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between BRK-B and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
BRK-B
ASML.AS
Сравнение BRK-B c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 8.19 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 20.88 | -21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.28 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ASML.AS
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -62.08% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.24% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -44.77% | +29.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -56.04% | +29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -56.04% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | 0.00% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.20% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.41% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ASML.AS
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 13.70% | -9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 31.71% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 40.61% | -26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 40.20% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 35.39% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ASML.AS
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ASML.AS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор