Сравнение BRK-B с ARGT
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.70% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам BRK-B и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Correlation
The correlation between BRK-B and ARGT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between BRK-B and ARGT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. ARGT — Ранг доходности на риск
BRK-B
ARGT
Сравнение BRK-B c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.25 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и ARGT
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -61.68% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -22.25% | +12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -28.46% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -35.14% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -61.68% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.89% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -22.02% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 10.34% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и ARGT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 11.28% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 21.26% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 37.19% | -22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 32.06% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.50% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и ARGT
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and ARGT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ARGT's -61.68%.
ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор