Сравнение BRK-B с AMDY
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BRK-B returned -0.12% vs 199.77% for AMDY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 83.37%.
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
AMDY
- 1 день
- -10.42%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 83.37%
- 6 месяцев
- 83.46%
- 1 год
- 199.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | -3.73% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 83.37% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between BRK-B and AMDY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between BRK-B and AMDY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BRK-B
AMDY
Сравнение BRK-B c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 7.29 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 16.38 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 3.69 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.07 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и AMDY
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -53.92% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -27.59% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -12.88% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -17.99% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 12.25% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и AMDY
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.08%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 20.04% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 41.71% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 54.60% | -40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 46.43% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 46.43% | -27.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и AMDY
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 66.60% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and AMDY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.04%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs AMDY's -53.92%.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор