Сравнение BRIIX с JPRE

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 3.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BRIIX и JPRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JPRE в 2.41%

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и JPRE.

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.