PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с EMV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).

BRIC.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		2.37%5.04%10.84%1.45%-4.20%5.93%4.08%3.48%-0.20%15.47%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у EMV.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям EMV.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.66% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

EMV.L

1 день
1.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.31%
1 год
10.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с SWDA.LBRIC.L с CNDX.LBRIC.L с CSP1.LBRIC.L с E127.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с AEME.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с MXFP.L

Сравнение комиссий BRIC.L и EMV.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMV.L в 0.40%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LEMV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.88

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.23

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.17

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.27

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

4.24

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMV.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.88

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и EMV.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и EMV.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как EMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и EMV.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и EMV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-28.68%

-34.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-7.93%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-11.19%

-41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-22.59%

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-5.60%

-33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-5.97%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.37%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и EMV.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.60%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.56%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

11.30%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

10.73%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

13.20%

+12.35%