Сравнение BRIC.L с VDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L).

BRIC.L и VDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. VDEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и VDEM.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.61%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.93%	-3.04%	24.05%
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS	2.46%	16.95%	14.24%	1.92%	-7.35%	0.05%	11.48%	14.31%	-7.37%	20.21%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VDEM.L с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям VDEM.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 8.56% соответственно.

BRIC.L

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -5.61%

6 месяцев: -12.93%

1 год: -2.87%

3 года*: 4.47%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.35%

VDEM.L

1 день: 2.54%

1 месяц: -3.36%

С начала года: 2.46%

6 месяцев: 3.46%

1 год: 19.95%

3 года*: 11.25%

5 лет*: 4.67%

10 лет*: 8.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с EXCS.L BRIC.L с SWDA.L BRIC.L с CNDX.L BRIC.L с CSP1.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с EMHD.L

Часто сравнивают с VDEM.L:

VDEM.L с EIMI.L VDEM.L с JPEE.L VDEM.L с VFEA.DE VDEM.L с EMHY VDEM.L с VUSA.L VDEM.L с EEM VDEM.L с IHYA.L

Сравнение комиссий BRIC.L и VDEM.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

VDEM.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Доходность на риск

BRIC.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VDEM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	VDEM.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.23	-1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	1.71	-1.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.23	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	2.29	-2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.24	7.07	-7.31
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VDEM.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	VDEM.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	1.23	-1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.29	-0.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.47	-0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.39	-0.26

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и VDEM.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и VDEM.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VDEM.L в 2.25%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS	2.25%	2.34%	2.38%	2.58%	3.27%	2.30%	1.81%	2.33%	2.82%	2.16%	2.40%	2.94%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и VDEM.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки VDEM.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и VDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	VDEM.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-36.63%	-26.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-11.70%	-4.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-33.40%	-19.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	-36.35%	-22.85%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.21%	-7.47%	-31.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.76%	-12.81%	-8.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.71%	3.13%	+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и VDEM.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	VDEM.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	6.45%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	11.49%	+1.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	16.16%	+4.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.89%	16.10%	+12.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.55%	18.05%	+7.50%

Сравнение BRIC.L с VDEM.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и VDEM.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и VDEM.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

VDEM.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и VDEM.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

VDEM.L

Сравнение BRIC.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и VDEM.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и VDEM.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и VDEM.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)