Сравнение BRIC.L с E127.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L).

BRIC.L и E127.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и E127.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и E127.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.61%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	17.71%
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist	6.19%	25.81%	10.12%	3.48%	-9.65%	-1.28%	23.50%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 6.19%.

BRIC.L

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -5.61%

6 месяцев: -12.93%

1 год: -2.87%

3 года*: 4.47%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.35%

E127.L

1 день: 3.29%

1 месяц: -5.21%

С начала года: 6.19%

6 месяцев: 10.87%

1 год: 31.94%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 5.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с CSP1.L BRIC.L с EIMI.L BRIC.L с EMHD.L BRIC.L с EMV.L BRIC.L с EMXC.L

Часто сравнивают с E127.L:

E127.L с SPXP.L E127.L с FEMD.L E127.L с AEME.L E127.L с DEM.L E127.L с EMHD.L E127.L с HEMC.L E127.L с HMEF.L

Сравнение комиссий BRIC.L и E127.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

E127.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

BRIC.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

E127.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	E127.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.93	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	2.47	-2.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.37	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	3.01	-3.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.24	10.76	-11.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа E127.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и E127.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	E127.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	1.93	-2.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.37	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	0.58	-0.44

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и E127.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и E127.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности E127.L в 2.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist	2.32%	2.47%	4.04%	4.40%	2.79%	2.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и E127.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки E127.L в -26.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и E127.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	E127.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-26.68%	-36.86%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-10.82%	-5.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-22.89%	-29.61%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.21%	-7.32%	-31.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.76%	-10.59%	-11.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.71%	3.02%	+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и E127.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	E127.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	7.17%	-1.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	12.57%	+0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	16.53%	+4.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.89%	15.81%	+13.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.55%	16.12%	+9.43%

Сравнение BRIC.L с E127.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и E127.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и E127.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

E127.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и E127.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

E127.L

Сравнение BRIC.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. E127.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и E127.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и E127.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и E127.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)