PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

BRIC.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 14.63% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с EMV.LBRIC.L с EMXC.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с HDEM.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий BRIC.L и CSP1.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.97

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.41

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.06

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

7.08

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSP1.L равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.97

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.88

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.03

-0.90

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и CSP1.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и CSP1.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и CSP1.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-25.48%

-38.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-10.33%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-20.77%

-31.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-25.48%

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-4.74%

-34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-3.35%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.07%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и CSP1.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.75%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.30%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.14%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

14.38%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

15.60%

+9.95%