Сравнение BRIC.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

BRIC.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	-5.61%	20.81%	15.70%	-12.64%	-20.29%	-23.12%	15.97%	17.93%	-3.04%	24.05%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	32.82%	4.84%	20.91%

Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 19.78% соответственно.

BRIC.L

1 день: 0.36%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -5.61%

6 месяцев: -12.93%

1 год: -2.87%

3 года*: 4.47%

5 лет*: -6.45%

10 лет*: 4.35%

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -1.13%

С начала года: -3.56%

6 месяцев: -1.45%

1 год: 21.37%

3 года*: 20.44%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: 19.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с BRIC.L:

BRIC.L с VDEM.L BRIC.L с PRAM.L BRIC.L с E127.L BRIC.L с CSP1.L BRIC.L с EIMI.L BRIC.L с EMDV.L BRIC.L с EMHD.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий BRIC.L и CNDX.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

BRIC.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

BRIC.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIC.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.14	1.09	-1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	1.61	-1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.22	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	3.16	-3.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.24	9.14	-9.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIC.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.14	1.09	-1.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.70	-0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	0.98	-0.81
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.13	1.09	-0.96

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и CNDX.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и CNDX.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIC.L iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP	1.87%	1.76%	2.77%	2.67%	3.63%	1.60%	1.49%	2.07%	2.95%	1.99%	1.86%	2.62%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и CNDX.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIC.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.54%	-35.17%	-28.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.43%	-11.00%	-5.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.50%	-35.17%	-17.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.20%	-35.17%	-24.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-39.21%	-7.95%	-31.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.76%	-5.36%	-16.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.71%	3.00%	+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и CNDX.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIC.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	5.60%	+0.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.18%	12.14%	+1.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.70%	19.40%	+1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.89%	20.10%	+8.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.55%	20.19%	+5.36%

Сравнение BRIC.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам BRIC.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

BRIC.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIC.L и CNDX.L

Доходность на риск

BRIC.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

BRIC.L

CNDX.L

Сравнение BRIC.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIC.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)