PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с PRAM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L).

BRIC.L и PRAM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. PRAM.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и PRAM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%0.17%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		6.28%23.16%9.01%3.99%-8.64%0.00%
Разные валюты инструментов

BRIC.L торгуется в GBp, в то время как PRAM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у PRAM.L с доходностью 6.28%.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

PRAM.L

1 день
3.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.28%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.81%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с ISAC.LBRIC.L с CNDX.LBRIC.L с CSP1.LBRIC.L с DEMS.L
Часто сравнивают с PRAM.L:
PRAM.L с EIMI.LPRAM.L с EMIM.LPRAM.L с ACWI.LPRAM.L с XMMS.LPRAM.L с AEME.LPRAM.L с HMEF.LPRAM.L с EMHD.L

Сравнение комиссий BRIC.L и PRAM.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

BRIC.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LPRAM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.78

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.34

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.09

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

10.32

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LPRAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.78

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и PRAM.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и PRAM.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и PRAM.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и PRAM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-28.74%

-34.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-12.53%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-8.93%

-30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-8.96%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.40%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и PRAM.L

Текущая волатильность для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) составляет 5.96%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.81%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.30%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.23%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

18.45%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

18.45%

+7.10%