PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIC.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIC.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

BRIC.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRIC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE BIC 50 Net of Tax Index. Фонд был запущен 20 апр. 2007 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRIC.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIC.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		-5.61%20.81%15.70%-12.64%-20.29%-23.12%15.97%17.93%-3.04%24.05%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.30%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRIC.L показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции BRIC.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.86% соответственно.

BRIC.L

1 день
0.36%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-2.87%
3 года*
4.47%
5 лет*
-6.45%
10 лет*
4.35%

SWDA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
2.30%
1 год
16.83%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BRIC.L:
BRIC.L с VDEM.LBRIC.L с PRAM.LBRIC.L с EXCS.LBRIC.L с CSP1.LBRIC.L с E127.LBRIC.L с EMHD.LBRIC.L с EMV.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий BRIC.L и SWDA.L

BRIC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

BRIC.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIC.L
Ранг доходности на риск BRIC.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIC.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIC.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIC.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIC.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

1.19

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.66

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.57

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

9.40

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIC.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIC.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIC.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIC.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.19

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.85

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.88

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.84

-0.71

Корреляция

Корреляция между BRIC.L и SWDA.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIC.L и SWDA.L

Дивидендная доходность BRIC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIC.L
iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP		1.87%1.76%2.77%2.67%3.63%1.60%1.49%2.07%2.95%1.99%1.86%2.62%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRIC.L и SWDA.L

Максимальная просадка BRIC.L за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIC.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIC.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-25.58%

-37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-10.26%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-18.50%

-34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.20%

-25.58%

-33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.21%

-3.59%

-35.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-3.52%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

1.79%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIC.L и SWDA.L

iShares BIC 50 UCITS ETF (Dist) GBP (BRIC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BRIC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIC.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.34%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

8.09%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

14.18%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

13.38%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

14.51%

+11.04%