Сравнение BRHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции BRHYX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.12% против 5.48% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и FHYSX
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
BRHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
BRHYX
FHYSX
Сравнение BRHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.56 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.72 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 10.90 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и FHYSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и FHYSX
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FHYSX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и FHYSX
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -21.45% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.44% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -16.93% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -21.45% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.43% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.61% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и FHYSX
BlackRock High Yield K (BRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.40% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.79% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.20% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 5.77% | +0.16% |