PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHY с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRHY с LDRH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRHY (iShares High Yield Active ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares. BRHY is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.91% vs 6.37% for LDRH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности BRHY и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRHY показывает доходность 1.65%, а LDRH немного выше – 1.69%.

BRHY

1 день
0.20%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.14%
1 год
6.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRHY и LDRH

2026 (YTD)20252024
BRHY
iShares High Yield Active ETF		1.65%9.74%0.13%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.69%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between BRHY and LDRH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.76

The correlation between BRHY and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRHY и LDRH

Секторы
BRHY
LDRH

Энергетика

39.5%
100.0%

Недвижимость

27.6%

-

Сырьевые материалы

18.4%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BRHY
39.5%
LDRH
100.0%

Недвижимость

BRHY
27.6%
LDRH

-

Сырьевые материалы

BRHY
18.4%
LDRH

-

Здравоохранение

BRHY
7.7%
LDRH

-

Потребительский защитный сектор

BRHY
6.8%
LDRH

-

Финансовые услуги

BRHY
0.2%
LDRH

-

Технологии

BRHY
0.0%
LDRH

-

Коммуникационные услуги

BRHY

-

LDRH

-

Потребительский циклический сектор

BRHY

-

LDRH

-

Промышленность

BRHY

-

LDRH

-

Коммунальные услуги

BRHY

-

LDRH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Active ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с BRHY:
BRHY с HYGBRHY с BBHYBRHY с IVVBRHY с YLDBRHY с SLVBRHY с ESHYBRHY с IAU
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с XHYFLDRH с VGHYLDRH с GHYB

Доходность на риск

BRHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHY
Ранг доходности на риск BRHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.46

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.98

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.19

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

21.61

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHY vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHY на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHY и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

1.66

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BRHY и LDRH

Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRHYLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-3.17%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.23%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.24%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.30%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHY и LDRH

iShares High Yield Active ETF (BRHY) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что BRHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRHYLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.69%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.97%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

3.51%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

3.51%

+0.51%

Сравнение комиссий BRHY и LDRH

BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHY и LDRH

Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности LDRH в 7.01%

ПозицияTTM20252024
BRHY
iShares High Yield Active ETF		7.85%7.97%4.27%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.01%6.41%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BRHY and LDRH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRHY has higher volatility (1.08%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, BRHY leads with 7.91% vs 6.37% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 7.91% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.

BRHY has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 7.01% for LDRH.

Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.35% for LDRH.

BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRHY и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор