PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHY с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRHY с BBHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRHY (iShares High Yield Active ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. BRHY is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.64% vs 6.84% for BBHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности BRHY и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Active ETF (BRHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRHY показывает доходность 1.25%, а BBHY немного выше – 1.29%.

BRHY

1 день
-0.39%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.84%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRHY и BBHY

2026 (YTD)20252024
BRHY
iShares High Yield Active ETF		1.25%9.74%5.16%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.51%4.97%

Correlation

The correlation between BRHY and BBHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between BRHY and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRHY и BBHY

Секторы
BRHY
BBHY

Энергетика

39.5%
5.2%

Недвижимость

27.6%
3.9%

Сырьевые материалы

18.4%
3.2%

Здравоохранение

7.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
4.1%

Технологии

0.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Промышленность

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

BRHY
39.5%
BBHY
5.2%

Недвижимость

BRHY
27.6%
BBHY
3.9%

Сырьевые материалы

BRHY
18.4%
BBHY
3.2%

Здравоохранение

BRHY
7.7%
BBHY
5.4%

Потребительский защитный сектор

BRHY
6.8%
BBHY
2.5%

Финансовые услуги

BRHY
0.2%
BBHY
4.1%

Технологии

BRHY
0.0%
BBHY
4.0%

Коммуникационные услуги

BRHY

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

BRHY

-

BBHY
10.0%

Промышленность

BRHY

-

BBHY
8.4%

Коммунальные услуги

BRHY

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Active ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BRHY:
BRHY с HYGBRHY с IVVBRHY с YLDBRHY с SLVBRHY с ESHYBRHY с SOXXBRHY с IAU
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

BRHY vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHY
Ранг доходности на риск BRHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHY c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.89

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.85

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.89

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

12.98

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHY vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHY на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHY и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.64

+1.42

Просадки

Сравнение просадок BRHY и BBHY

Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRHYBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-24.98%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-2.37%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.58%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.37%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHY и BBHY

iShares High Yield Active ETF (BRHY) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) имеют волатильность 1.11% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRHYBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.89%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.65%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

7.26%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

7.53%

-3.50%

Сравнение комиссий BRHY и BBHY

BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHY и BBHY

Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности BBHY в 6.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.97%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
BRHY
iShares High Yield Active ETF		7.88%7.97%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRHY and BBHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.16%) compared to BRHY (1.11%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs BBHY's -24.98%.

On 1-year performance, BRHY leads with 7.64% vs 6.84% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 7.64% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.

BRHY has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 6.97% for BBHY.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.15% for BBHY.

BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRHY и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор