PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRHY с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRHY (iShares High Yield Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BRHY is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BRHY is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.91% vs 3.48% for TLT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BRHY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRHY показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.

BRHY

1 день
0.20%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRHY и TLT

2026 (YTD)20252024
BRHY
iShares High Yield Active ETF		1.65%9.74%5.16%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-5.46%

Correlation

The correlation between BRHY and TLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BRHY:
BRHY с HYGBRHY с BBHYBRHY с IVVBRHY с YLDBRHY с SLVBRHY с ESHYBRHY с SOXX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BRHY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHY
Ранг доходности на риск BRHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.36

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
0.59

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.46

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

1.14

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.36

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.26

+1.87

Просадки

Сравнение просадок BRHY и TLT

Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRHYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-48.35%

+43.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-7.58%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-40.31%

+39.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-13.82%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.05%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHY и TLT

Текущая волатильность для iShares High Yield Active ETF (BRHY) составляет 1.08%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что BRHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRHYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.71%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

6.50%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

9.77%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.02%

15.86%

-11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

14.90%

-10.88%

Сравнение комиссий BRHY и TLT

BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHY и TLT

Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHY
iShares High Yield Active ETF		7.85%7.97%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BRHY and TLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to BRHY (1.08%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, BRHY leads with 7.91% vs 3.48% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BRHY has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 7.91% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.

BRHY has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 4.58% for TLT.

BRHY is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.15% for TLT.

BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRHY и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор