PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHY с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRHY с HYZD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRHY (iShares High Yield Active ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. BRHY is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past year, BRHY returned 7.64% vs 7.85% for HYZD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности BRHY и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Active ETF (BRHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRHY показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.56%.

BRHY

1 день
-0.39%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.85%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRHY и HYZD

2026 (YTD)20252024
BRHY
iShares High Yield Active ETF		1.25%9.74%5.16%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.56%7.67%5.18%

Correlation

The correlation between BRHY and HYZD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов BRHY и HYZD

Секторы
BRHY
HYZD

Энергетика

39.5%
100.0%

Недвижимость

27.6%

-

Сырьевые материалы

18.4%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

BRHY
39.5%
HYZD
100.0%

Недвижимость

BRHY
27.6%
HYZD

-

Сырьевые материалы

BRHY
18.4%
HYZD

-

Здравоохранение

BRHY
7.7%
HYZD

-

Потребительский защитный сектор

BRHY
6.8%
HYZD

-

Финансовые услуги

BRHY
0.2%
HYZD

-

Технологии

BRHY
0.0%
HYZD

-

Коммуникационные услуги

BRHY

-

HYZD

-

Потребительский циклический сектор

BRHY

-

HYZD

-

Промышленность

BRHY

-

HYZD

-

Коммунальные услуги

BRHY

-

HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Active ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с BRHY:
BRHY с HYGBRHY с BBHYBRHY с IVVBRHY с YLDBRHY с SLVBRHY с ESHYBRHY с IAU
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

BRHY vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHY
Ранг доходности на риск BRHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHY c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.49

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.01

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.13

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

17.51

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHY vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHY на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYZD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHY и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.06

0.51

+1.56

Просадки

Сравнение просадок BRHY и HYZD

Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRHYHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.42%

-25.66%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.91%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.31%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.20%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.45%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHY и HYZD

iShares High Yield Active ETF (BRHY) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) имеют волатильность 1.11% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRHYHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.06%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.40%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.18%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

6.70%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.57%

-4.54%

Сравнение комиссий BRHY и HYZD

BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHY и HYZD

Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности HYZD в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHY
iShares High Yield Active ETF		7.88%7.97%4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.89%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

BRHY and HYZD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRHY has higher volatility (1.11%) compared to HYZD (1.06%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs HYZD's -25.66%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.85% vs 7.64% for BRHY. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.85% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.

BRHY has the higher dividend yield at 7.88%, compared with 5.89% for HYZD.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRHY и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор