Сравнение BRHY с HYSD
BRHY (iShares High Yield Active ETF) and HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BRHY returned 6.75% vs 5.77% for HYSD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRHY charges 0.45%/yr vs 0.44%/yr for HYSD.
Доходность
Сравнение доходности BRHY и HYSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRHY показывает доходность 2.29%, а HYSD немного выше – 2.32%.
BRHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRHY и HYSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 2.29% | 9.74% | 1.45% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 2.32% | 7.74% | 0.94% |
Correlation
The correlation between BRHY and HYSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between BRHY and HYSD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRHY vs. HYSD — Ранг доходности на риск
BRHY
HYSD
Сравнение BRHY c HYSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Active ETF (BRHY) и Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRHY | HYSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.97 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 17.67 | -6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRHY и HYSD
Максимальная просадка BRHY за все время составила -4.42%, что больше максимальной просадки HYSD в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHY и HYSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRHY | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -2.69% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.46% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.06% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -0.25% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.33% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHY и HYSD
iShares High Yield Active ETF (BRHY) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что BRHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRHY | HYSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.54% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.23% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 2.79% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.45% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 3.45% | +0.51% |
Сравнение комиссий BRHY и HYSD
BRHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYSD в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHY и HYSD
Дивидендная доходность BRHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности HYSD в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.56% | 7.97% | 4.27% |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.82% | 5.60% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
BRHY and HYSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRHY has higher volatility (0.72%) compared to HYSD (0.54%). In terms of maximum drawdown, BRHY dropped -4.42% vs HYSD's -2.69%.
On 1-year performance, BRHY leads with 6.75% vs 5.77% for HYSD. On fees, HYSD is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HYSD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 6.75% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYSD is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 5.82% for HYSD.
They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.45% for BRHY and 0.44% for HYSD.
BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRHY и HYSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор