PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с SGOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.44% соответственно.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BRGNX и SGOIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.31

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.91

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.78

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

11.41

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.31

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Корреляция

Корреляция между BRGNX и SGOIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и SGOIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SGOIX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и SGOIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-35.54%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.35%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-21.39%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-24.79%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.82%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.57%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и SGOIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.61%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.89%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.67%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

11.77%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

11.37%

+6.82%